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Dirección y Gestión Empresarial

Especialista en Series Temporales

En el ámbito de la estadística, las series temporales ocupan un lugar relevante ya que permite conocer diferentes datos en relación a valores y análisis variables y no variables.

  • Duración200 h
  • Unidades7
  • FormatoSCORM 1.2

Sobre este contenido

En el ámbito de la estadística, las series temporales ocupan un lugar relevante ya que permite conocer diferentes datos en relación a valores y análisis variables y no variables. Con el presente scorm se aportaran los conocimientos necesarios para adentrarse en el mundo de las series temporales y con ello a la estadística.

A quién va dirigido

El presente scorm se encuentra dirigido a los profesionales del mundo de la estadística aplicada, concretamente aquellos preocupados por las series temporales y, a todas aquellas personas que sientan interés por adquirir conocimientos relacionados con los datos, valores, análisis, estadística, dentro del ámbito de las series temporales.

Temario

7 unidades didácticas · 200 horas

Contenido7 unidades
SCORM 1

Introducción a las series temporales

  • Definición de serie temporal
  • Objetivos y componentes de las series temporales
  • Clasificación
  • Métodos clásicos de análisis
SCORM 2

Modelos probabilísticos de serie temporales. conceptos fundamentales

  • Proceso estocástico
  • Procesos de Estado Discreto
  • Procesos estacionarios
  • Funciones de autocovarianza y autocorrelación
  • Proceso de ruido blanco
  • Teorema de Descomposición de Wold
SCORM 3

Modelos de series temporales univariantes

  • Modelos de media móvil: concepto de invertibilidad
  • Modelos autorregresivos
  • Modelos mixtos
  • Modelos estacionales: estacionales puros estacionales multiplicativos y estacionales no estacionarios
SCORM 4

Metodología box-jenkins

  • Ideas básicas para la construcción de modelos
  • - Identificación
  • - Estimación
  • - Diagnosis
  • - Predicción
SCORM 5

Análisis de intervención y valores atípicos

  • Introducción a análisis de intervención y valores atípicos
  • Efectos cualitativos: variables impulso y escalón
  • Construcción de modelos de intervención
  • Atípicos aditivos e innovativos
  • - Métodos para la detección de atípicos
SCORM 6

Modelos de heterocedasticidad condicional

  • Conceptos básicos en el desarrollo de modelos ARCH
  • Modelo de heterocedasticidad condicional autorregresiva (ARCH)
  • Modelo de heterocedasticidad condicional autorregresiva generalizados (GARCH)
  • Otros modelos de heterocedasticidad
  • Volatilidad estocástica
SCORM 7

Introducción al análisis de series bivariantes

  • Formulación de un modelo de función de transferencia
  • Funciones de covarianzas y correlaciones cruzadas y modelos de función de transferencia
  • - Relación entre correlación cruzada y función de transferencia
  • Concepto de preblanqueado
  • - Identificación del modelo del proceso ruido

Palabras clave

  • Analisis
  • Atípicos
  • Box-Jenkins
  • Componente
  • curso
  • Datos
  • ejemplo
  • Estadística
  • formacion
  • Heterocedasticidad
  • Modelos
  • Series
  • Temporales
  • Tendencia

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