Especialista en Series Temporales
Descripción del scorm Especialista en Series Temporales
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En el ámbito de la estadística, las series temporales ocupan un lugar relevante ya que permite conocer diferentes datos en relación a valores y análisis variables y no variables. Con el presente scorm se aportaran los conocimientos necesarios para adentrarse en el mundo de las series temporales y con ello a la estadística.
Contenido e-learning de Especialista en Series Temporales
SCORM 1. INTRODUCCIÓN A LAS SERIES TEMPORALES
Definición de serie temporal
Objetivos y componentes de las series temporales
Clasificación
Métodos clásicos de análisis
SCORM 2. MODELOS PROBABILÍSTICOS DE SERIE TEMPORALES. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Proceso estocástico
Procesos de Estado Discreto
Procesos estacionarios
Funciones de autocovarianza y autocorrelación
Proceso de ruido blanco
Teorema de Descomposición de Wold
SCORM 3. MODELOS DE SERIES TEMPORALES UNIVARIANTES
Modelos de media móvil: concepto de invertibilidad
Modelos autorregresivos
Modelos mixtos
Modelos estacionales: estacionales puros estacionales multiplicativos y estacionales no estacionarios
SCORM 4. METODOLOGÍA BOX-JENKINS
Ideas básicas para la construcción de modelos
- Identificación
- Estimación
- Diagnosis
- Predicción
SCORM 5. ANÁLISIS DE INTERVENCIÓN Y VALORES ATÍPICOS
Introducción a análisis de intervención y valores atípicos
Efectos cualitativos: variables impulso y escalón
Construcción de modelos de intervención
Atípicos aditivos e innovativos
- Métodos para la detección de atípicos
SCORM 6. MODELOS DE HETEROCEDASTICIDAD CONDICIONAL
Conceptos básicos en el desarrollo de modelos ARCH
Modelo de heterocedasticidad condicional autorregresiva (ARCH)
Modelo de heterocedasticidad condicional autorregresiva generalizados (GARCH)
Otros modelos de heterocedasticidad
Volatilidad estocástica
SCORM 7. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE SERIES BIVARIANTES
Formulación de un modelo de función de transferencia
Funciones de covarianzas y correlaciones cruzadas y modelos de función de transferencia
- Relación entre correlación cruzada y función de transferencia
Concepto de preblanqueado
- Identificación del modelo del proceso ruido
Interesados en Especialista en Series Temporales
El presente scorm se encuentra dirigido a los profesionales del mundo de la estadística aplicada, concretamente aquellos preocupados por las series temporales y, a todas aquellas personas que sientan interés por adquirir conocimientos relacionados con los datos, valores, análisis, estadística, dentro del ámbito de las series temporales.
Duración sugerida para este contenido: 200 horas